初级银行

多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

A、系统风险 B、信用风险 C、操作风险

D、战略风险 E、声誉风险

【答案与解析】正确答案：BCDE

这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的，系统风险是按照风险范围分类的。

2、信用风险的主要形式包括( )。

A、结算风险 B、流动性风险 C、非系统风险

D、违约风险 E、国家风险

【答案与解析】正确答案：AD

这是比较基础的知识点，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

3、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

A、聘用员工做法和工作场所安全性 B、业务中断和系统失灵

C、客户、产品及业务做法 D、实物资产损坏

E、外部欺诈

【答案与解析】正确答案：ABCDE

根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

4、下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

A、资本为商业银行提供融资

B、吸收和消化损失

C、支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

D、维持市场信心

E、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

【答案与解析】正确答案：ABDE

商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

A、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

B、在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配， 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

E、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

【答案与解析】正确答案：ABCE

D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

6、下列属于市场风险的有( )

A、利率风险 B、股票风险 C违约风险

D、汇率风险 E、商品风险

【答案与解析】正确答案：ABDE

记住四个市场价格，利率、汇率、股票、商品。C违约风险是信用风险。

7、国家风险可分为( )。

A、政治风险 B、信用风险 C?社会风险

D、经济风险 E、操作风险

【答案与解析】正确答案：ACD

我们最熟悉的三个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这三种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

8、关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有( )。

A、在我国，区域限额管理包括国家限额管理

B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E、在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

【答案与解析】正确答案：BCDE

国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额 度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理

9、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )

A、关于银行高比例不良资产的媒体报道

B、银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C、市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

D、银行工作人员长期对待客户态度粗暴

E、银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

【答案与解析】正确答案：ABCDE

联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。

10、战略风险来自( )。

A、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B、商业银行经营目标不能按时实现

C、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D、为实现目标所需要的资源匮乏

E、整个战略实施过程的质量难以保证 、

【答案与解析】正确答案：ACDE

战略风险来自四个方面，商业银行的经营目标还不能达到“战略”级别。

11、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。

A、商业银行应保持公司治理的透明度

B、董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

C、董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

D、董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E、有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

【答案与解析】正确答案：ABCDE

12、商业银行内部控制包括的主要要素着( )。

A、内部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施

D、信息交流与反馈 E、监督、评价与纠正

【答案与解析】正确答案：ABCDE

商业银行内部控制就包括这五方面内容要素。

13、商业银行风险监测的具体内容包括( )。

A、开发风险计量模型

B、监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C、监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E、调整高风险授信限额

【答案与解析】正确答案：BCD

A属于风险计量，E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括B、C、D所述。

14、商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B、在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

C、负责核准复杂金融产品的定价模型

D、协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

E、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

【答案与解析】正确答案：ABCDE

风险管理部门的主要职责即上述所有选项所述。

15、风险文化一般由( )三个层次组成。

A、风险管理理念 B、风险模型 C、制度

D、知识 E、内部控制

【答案与解析】正确答案：ACD

常考题，需要记忆。B风险模型一般是用来计量风险的，E内部控制是管理风险的重要体系。风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。

16、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

A、压力测试必须具有意义且足够审慎

B、进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C、在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D、除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

E、商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

【答案与解析】正确答案：BC

压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少 应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

17、下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

A、黑色预警法不引进警兆指标变量，只考察警素指标的时间序列变化规律

B、蓝色预警法侧重定量分析

C、指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

D、统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

E、红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

【答案与解析】正确答案：ABCDE

本题综合考查了风险预警指标的特征，通过本题，考生要理解记忆。

18、下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。

A、CAP曲线与AR值 B、ROC曲线与A值 C、KS检验

D、二项分布检验 E、扩展的交通灯检验

【答案与解析】正确答案：ABC

违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。

验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

19、下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

A、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

B、如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

C、如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

D、如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

E、如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

【答案与解析】正确答案：ABCE

D中，利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、 负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

20、下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

A、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B、货币期货交易目的包括规避汇率风险

C、股指期货是指以股票为标的的期货合约

D、股指期货不涉及股票本身的交割

E、股指期货以现金清算的形式进行交割

【答案与解析】正确答案：ABDE

本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期臂合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和 以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货;二是货币期货，指以汇率为标的的期赞合约，目的是规避汇率风险;三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期 货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。

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